L’autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont lancé le 31 janvier 2023 un test de résistance portant sur 70 groupes bancaires européens et couvrant ainsi 75% des actifs du système bancaire européen. Parmi ces grands groupes, 7 sont français : BNP Paribas, Bank of America Securities Europe, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, La Banque Postale et Société Générale.
De son côté, la BCE a également lancé un test de résistance complémentaire portant sur 41 établissements bancaires, avec les mêmes scénarios et la même méthodologie que le test lancé conjointement avec l’ABE. Parmi ces établissements, 3 sont français : Bpifrance, RCI Banque et SFIL.
Ces tests ont pour objectif de vérifier la résistance des grands groupes bancaires européens face à des chocs macroéconomiques et financiers et de s’assurer qu’ils disposent bien d’un niveau de fonds propres suffisant pour y faire face. Les résultats de ces tests aideront les superviseurs bancaires à déterminer les besoins en capitaux des banques.
Les banques qui ont fait ce test ont projeté leurs ratios de solvabilité et de levier sur les trois prochaines années selon :
- un scénario fondé sur les prévisions macroéconomiques des banques centrales
- et un scénario très défavorable mais plausible qui est plus sévère que celui de la crise financière de 2008 et qui prévoit une aggravation de la situation géopolitique, une hausse des prix des matières premières, une diminution du PIB réel de la France de 5,7% en cumulé sur trois ans, une augmentation du taux de chômage et une baisse considérable de la valeur des actifs financiers et immobiliers.
Les résultats de ces tests confirment la capacité des banques à résister à un choc économique important. Les banques européennes pourraient donc, malgré un scénario catastrophe, continuer à soutenir l’économie. Cependant, il est à noter que neuf établissements sont tombés sous les exigences minimales de la BCE concernant les fonds propres et que les banques françaises se retrouvent parmi les plus mal classées.
En effet, le ratio de fonds propres durs (constitués d’actions, de bénéfices non distribués et d’autres réserves) passerait de 15,2% à 10,4% en moyenne pour l’ensemble du secteur bancaire européen à l’issue des 3 années défavorables. Néanmoins, la moyenne des banques des quatre pays suivants tombe sous la barre des 10% : l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et la France.
Le ratio de fonds propres durs des banques françaises est de 9,15% mais ces tests ne tiennent pas compte du fait qu’en France, les crédits immobiliers sont essentiellement à taux fixes. Ainsi, il est nécessaire de nuancer les résultats de ces tests puisque le risque de défaut de remboursement serait en réalité similaire pour les établissements français et pour les autres établissements testés qui préfèrent des taux variables.
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